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本文考虑离散时间金融市场模型中由效用函数U（x）所产生的报酬序列（U（Sn）/（1＋r）^n）的最优停止问题．其中U（x）是由股票价格产生的效用．
离散模型下的美式期权定价
【摘 要】
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本文考虑离散时间金融市场模型中由效用函数U（x）所产生的报酬序列（U（Sn）/（1＋r）^n）的最优停止问题．其中U（x）是由股票价格产生的效用．
【机 构】
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国防科技大学理学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2006年4期
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