【摘 要】
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运用集成经验模态分解(EEMD,Ensemble Empirical Mode Decomposition)对不同周期下的中美股市联动性进行分析,结果表明:短周期下中国股市对于美国股市的冲击反应敏感,但美国
【机 构】
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华南理工大学金融工程研究中心,不详
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71671068);国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(71720107002);中央高校基本科研业务费(2018PY15);广东省自然科学基金项目(2018A030313983)
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运用集成经验模态分解(EEMD,Ensemble Empirical Mode Decomposition)对不同周期下的中美股市联动性进行分析,结果表明:短周期下中国股市对于美国股市的冲击反应敏感,但美国股市消化中国股市的冲击较快,两者之间联动性较弱且存在差异性;中周期下中美股市联动效应显著,且波动具有较高的持续性;长周期下美国股市的波动对中国股市的影响相对较大,美国股市波动是中国股市的格兰杰成因,而中国股市不是美国股市波动的格兰杰成因。
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