【摘 要】
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金融科技规模不断扩张,其风险溢出问题影响着中国金融稳定.基于中国金融科技自身特点,筛选最优Copula函数,运用GARCH-EVT-Copula-CoVaR模型测度金融科技对不同类型金融机构的风险溢出值.结果发现:金融科技和金融机构间存在双向风险溢出;金融科技对不同类型金融机构的风险溢出不尽相同,金融机构中银行业所承担的风险溢出最高,其次是基金业和证券业,保险业最小;相比之下,金融机构对金融科技的风险溢出更为明显.
【机 构】
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昆明理工大学管理与经济学院 ,昆明650093
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金融科技规模不断扩张,其风险溢出问题影响着中国金融稳定.基于中国金融科技自身特点,筛选最优Copula函数,运用GARCH-EVT-Copula-CoVaR模型测度金融科技对不同类型金融机构的风险溢出值.结果发现:金融科技和金融机构间存在双向风险溢出;金融科技对不同类型金融机构的风险溢出不尽相同,金融机构中银行业所承担的风险溢出最高,其次是基金业和证券业,保险业最小;相比之下,金融机构对金融科技的风险溢出更为明显.
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