多层次蒙特卡洛方法在期权定价中的应用文献综述

来源 :东方企业文化 | 被引量 : 0次 | 上传用户:harry810
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>(一)国外研究现状目前国外研究巴黎期权的文献基本上都集中在累计和连续巴黎期权上,主要的研究方法有概率方法、偏微分方程(以下简称PDE)方法及数值方法。巴黎期权的概率方法最先由Chesney和Yor(1997)提出,该文得出巴黎期权价格的拉普拉斯变换形式,但没有给出相应的逆拉普拉斯数值解法。巴黎期权的数值方法主要集中在树方法、有限差分法、网格法和蒙特卡罗方法。Haber,Schonbucher和Wilmott(1997)从PDE的角
其他文献
我国目前的政府体制层级为五级财政体制框架,即中央、省(自治区、直辖市)、市(地区、自治州)、县(自治县、县级市)、乡(民族县、镇)多个层级。自1994年分税制以来,中央和省级
教学与科研的关系问题是现代大学的根本问题。教学研究型大学教学与科研的关系具有复杂性。我国学者现有的实证研究较少,且多停留在宏观层面,对于学科以及教师职称差异性的关
设计了一个用于数字电视ZERO-IF结构接收机射频前端的CMOS下变频混频器.基于对有源混频器的噪声机制及线性度的物理理解,对传统的有源混频器电路采用电流注入技术,实现了增益