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本文首先分析了建立在资本市场有效假设下的B-S期权定价模型应用于期权定价模型的缺陷,然后以分形市场假说及分形布朗运动为基础,构建了考虑权证稀释效用的分形市场的权证估值模型,并对影响估值模型的因素进行了定量分析。
基于分形假说及分形技术的权证定价模型
【摘 要】
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本文首先分析了建立在资本市场有效假设下的B-S期权定价模型应用于期权定价模型的缺陷,然后以分形市场假说及分形布朗运动为基础,构建了考虑权证稀释效用的分形市场的权证估值模型,并对影响估值模型的因素进行了定量分析。
【机 构】
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江西财经大学,江西南昌330013中南财经政法大学新华金融保险学院,湖北武汉430074
【出 处】
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求索
【发表日期】
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2010年7期
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