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在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型.结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较.同时由于利率的不确定性使购买远期时面临风险,对于这种风险,提出切实可行的风险管理方法.
浮动利率结构下的远期定价与风险管理
【摘 要】
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在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型.结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较.
【机 构】
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吉林大学,吉林大学
【出 处】
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中国软科学
【发表日期】
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2004年9期
【基金项目】
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教育部科学技术研究项目
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