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本文建立了股票总体波动性的分解模型和市场波动以及个别波动的度量、估计方法,同时对不同波动成分的趋势进行分析和检验,得出了不同波动性成分随时间变化的确定性趋势。
中国股票波动性的分解实证研究
【摘 要】
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本文建立了股票总体波动性的分解模型和市场波动以及个别波动的度量、估计方法,同时对不同波动成分的趋势进行分析和检验,得出了不同波动性成分随时间变化的确定性趋势。
【机 构】
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清华大学经济管理学院
【出 处】
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财经论丛(浙江财经学院学报)
【发表日期】
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2004年04期
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