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混合观测体系下谱正Lévy风险模型的分红问题
混合观测体系下谱正Lévy风险模型的分红问题
来源 :曲阜师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:benjaminzsj
【摘 要】
:
在谱正Lévy风险模型下讨论基于混合观测体系(hybrid observation scheme)的分红问题.通过拉普拉斯变换法给出了破产时间和总的分红量的联合拉普拉斯变换,避免了对谱正L&
【作 者】
:
杨晓凤
董华
【机 构】
:
曲阜师范大学统计学院
【出 处】
:
曲阜师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2021年2期
【关键词】
:
谱正Lévy过程
分红问题
混合观测体系
拉普拉斯变换
尺度函数
spectrally positive Lévy process
dividend
【基金项目】
:
国家自然科学基金(11701319).
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在谱正Lévy风险模型下讨论基于混合观测体系(hybrid observation scheme)的分红问题.通过拉普拉斯变换法给出了破产时间和总的分红量的联合拉普拉斯变换,避免了对谱正Lévy过程的有界变差路径和无界变差路径分别进行讨论.
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