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本文提出了带有色观测噪声的线性离散系统的未知常的噪声统计的极大后验(MAP)估值器和自适应Kalman滤波,推广了Sage和Husa的结果,而且进一步用渐消记忆指数扣权方法提出了带白色和有色观测噪声系统的时变噪声统计的自适应估值器,比Tabuchi等及Yoshimura和Soeda的结果更带一般性,且算法更为简单.此外,还给出了有色观测噪声系统Kalman滤波的新推导,其特点是利用矩阵极小值原则求最优滤波增益阵.数值模拟例子证明了本文结果的有效性.