【摘 要】
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涉及多个状态变量的动态定价问题往往难以求解。基于此,引入多维插值与张量积,提出一种改进的collocation方法用于求解多状态变量的动态优化问题,并从理论上分析了改进后的co
【机 构】
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中南大学商学院,湖南省财政经济学院
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(91646115,71210003)
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涉及多个状态变量的动态定价问题往往难以求解。基于此,引入多维插值与张量积,提出一种改进的collocation方法用于求解多状态变量的动态优化问题,并从理论上分析了改进后的collocation方法的收敛性。首先,将改进的collocation方法应用于求解多个状态变量的动态经济问题;给出了改进后的collocation方法的实际运用,应用于解决有限记忆的动态定价问题;利用状态变量的切比雪夫格点与其估计值构造出时序的状态转移,并依据状态转移模拟最优价格路径。通过数值分析表明,改进后的collocation
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