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历史的研究表明,替代性较强的品种之间存在协整关系,这就为跨品种套利提供了理论基础和操作空间,而跨品种套利是期货市场里最基本的操作,许多学者研究过个别品种之间的跨品种套利,操作上偏短期、偏技术分析,本文研究了各品种间的跨品种套利周期,并进行回测。
基于2019年实盘交易数据的期货跨品种套利的周期研究
【摘 要】
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历史的研究表明,替代性较强的品种之间存在协整关系,这就为跨品种套利提供了理论基础和操作空间,而跨品种套利是期货市场里最基本的操作,许多学者研究过个别品种之间的跨品种
【机 构】
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资本市场学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2020年1期
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