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利用倒向随机微分方程解的有关理论及Ocone鞅的性质,分析欧式看涨期权的完全套期保值性,给出了欧式看涨期权确定价格的概率解.
倒向随机微分方程在欧式看涨期权中的应用
【摘 要】
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利用倒向随机微分方程解的有关理论及Ocone鞅的性质,分析欧式看涨期权的完全套期保值性,给出了欧式看涨期权确定价格的概率解.
【机 构】
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淮北职业技术学院基础部
【出 处】
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淮北师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年04期
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