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可转债定价一直是可转债发行与投资分析的关键，通过引入最小二乘蒙特卡罗模拟法（LsM）对可转债进行定价研究，利用GARCH模型对股价波动率、无风险利率等参数进行估计，并利用平赌过程适配法提高LSM的执行效率。实证结果表明，最小二乘蒙特卡罗模拟法具有较好的预测效果，为可转债定价提供了一条有效途径。
LSM可转债定价模型及其应用研究
【摘 要】
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可转债定价一直是可转债发行与投资分析的关键，通过引入最小二乘蒙特卡罗模拟法（LsM）对可转债进行定价研究，利用GARCH模型对股价波动率、无风险利率等参数进行估计，并利用平赌过程
【机 构】
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长沙理工大学经济管理学院,湖南大学工商管理学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2008年4期
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