【摘 要】
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由于通货膨胀以及人口的老龄化,使得近年来养老基金的投资管理面临一定的风险。因此,养老金管理者希望在资金积累阶段找到最优的投资组合。假定参加养老金计划的员工在工作期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11771320),江苏省自然科学基金优秀青年基金资助项目(BK20170064),青蓝工程项目
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由于通货膨胀以及人口的老龄化,使得近年来养老基金的投资管理面临一定的风险。因此,养老金管理者希望在资金积累阶段找到最优的投资组合。假定参加养老金计划的员工在工作期间的年金缴付率是随机的,并将养老保险投资到金融市场,在期望效用最大化原则下,研究具有最低保障收益的确定缴费型养老金计划的最优投资问题。运用凹化技巧、拉格朗日对偶法以及鞅方法求解该优化问题,得到最优财富过程和最优交易策略的解析式。
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