【摘 要】
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本文利用2000年1月至2019年5月的经济政策不确定性指数和上证综指收益率月度数据,建立VAR-BEKK-GARCH模型进行计量分析.研究表明经济政策不确定性对股市的均值溢出效应效果不
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本文利用2000年1月至2019年5月的经济政策不确定性指数和上证综指收益率月度数据,建立VAR-BEKK-GARCH模型进行计量分析.研究表明经济政策不确定性对股市的均值溢出效应效果不明显,在全样本考察期间,两者之间存在双向的波动溢出.在2015年股灾后,股市对经济政策不确定性这一方向的溢出程度更为突出.
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