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电力市场中,发电商要面对燃料市场和电量市场的双重价格风险,必须寻求有效手段进行风险管理。该文首先详细论述了期权及其套期保值功能,然后构建了考虑煤电价格联动的交易模型,并在此基础上引入了基于跨式期权组合的风险管理策略。理论分析和算例表明:该文提出的交易策略是有效、可行的。
基于跨式期权组合的发电商交易风险管理策略研究
【摘 要】
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电力市场中,发电商要面对燃料市场和电量市场的双重价格风险,必须寻求有效手段进行风险管理。该文首先详细论述了期权及其套期保值功能,然后构建了考虑煤电价格联动的交易模
【机 构】
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武汉大学电气工程学院,广东电网公司中山供电局
【出 处】
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继电器
【发表日期】
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2006年01期
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