【摘 要】
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基于受试者工作特征(ROC)曲线的分析框架,梳理了ROC曲线对预警指标分类能力的评估和预警模型预报准确性评估两方面的应用情况。认为ROC曲线及ROC曲线下面积(AUC)在金融危机预
【基金项目】
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教育部人文社科规划项目(No.12YJAZH183);上海市教委科研创新一般项目(No.12YS160)资助
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基于受试者工作特征(ROC)曲线的分析框架,梳理了ROC曲线对预警指标分类能力的评估和预警模型预报准确性评估两方面的应用情况。认为ROC曲线及ROC曲线下面积(AUC)在金融危机预警研究中表现出3个优点:ROC曲线可提供结构法而非经验法来选择预警指标;为指标选择与模型评价提供了统一的分析框架;为不同预警模型的等效性检验提供了分析基础。
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