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由VaR模型的非一致性风险度量缺点引出CVaR模型,分析了CVaR的计算方法,并利用遗传算法对我国股票的实际数据求出了投资组合的最优解。
基于CVaR的投资组合优化
【摘 要】
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由VaR模型的非一致性风险度量缺点引出CVaR模型,分析了CVaR的计算方法,并利用遗传算法对我国股票的实际数据求出了投资组合的最优解。
【机 构】
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华南理工大学理学院
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2008年16期
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