广义系统ARMA最优递推状态估值器

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应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估值器,由非递推状态估值器的递推变形,提出了广义系统的ARMA稳定最优递推状态估值器,它们具有Wiener滤波器形式,可处理带奇异状态转移阵和/或带相关噪声的广义系统,可统一处理滤波、平滑和预报问题,且可统一处理广义和非广义系统状态估计问题,仿真和例子说明了其有效性。
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