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本文根据Markowitz投资组合理论进行最优资产配置的思想，用风险贡献率作为风险预算的表示，提出了基于风险预算理论的次优资产配置方法，为投资者在有多种风险约束和偏好的情况下，确定符合其特定风险预算需求的次优资产组合提供了一种思路。
基于风险预算的资产配置方法
【摘 要】
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本文根据Markowitz投资组合理论进行最优资产配置的思想，用风险贡献率作为风险预算的表示，提出了基于风险预算理论的次优资产配置方法，为投资者在有多种风险约束和偏好的情况下，
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院硕士研究生,上海交通大学安泰经济与管理学院教授
【出 处】
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上海管理科学
【发表日期】
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2007年1期
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