“距离”与“速度”视角下的新兴产业风险评估及其预警——以航天器制造产业为例

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新兴产业的发展伴随着不确定性和复杂性,风险贯穿于新兴产业的成长史。针对新兴产业发展过程中无标准参照的风险特性,构建了一个基于逼近理想标准参照值的“垂面”距离风险评估模型;考虑新兴产业成长及风险变化的速度“惯性”,提出了一种基于变化速度特征的风险预警模型。以我国航天器制造业2006—2014年期间的数据为样本,对新兴产业的风险评估与预警进行了实证分析,结果表明:此期间,我国航天器制造业的四类风险演变状态呈现多阶段的具有差异性的特点,综合风险演化展现出无序混乱态势。此外,在航天器制造产业的未来发展进程中,其面
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研究目标:控制银行“存量+增量”全部贷款的非预期损失风险,优化银行贷款配置,提高银行贷款收益。研究方法:基于非预期损失非线性叠加原理,以“存量+增量”全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,以“存量+增量”全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束,采用0-1规划来配置新增贷款,建立了基于非预期损失非线性叠加的新增贷款组合优化模型。研究结果:银行进行贷款配置时,必须要考虑“存量+增量”全部贷款的非预期损失。研究创新:一是通过建立存量贷款非预期损失、增量贷款非预期损失与全部贷款的非预
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