网格环境下期权定价BSDE模型的并行实现

来源 :华中科技大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：gaoaiping0322

【摘要】

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提出了一种在CNGrid网格服务环境下解决期权定价问题的并行应用方法.这种方法基于BSDE(backward stochastic differential equation)模型.根据异构计算资源的特点,使用CUDA和

【作者】

：

刘辉彭滢龚斌代斌魏代政

【机构】

：

山东大学计算机科学与技术学院

【出处】

：

华中科技大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2011年S1期

【关键词】

：

网格并行算法消息传递接口 CUDA BSDE 期权定价 grid parallel algorithm MPI(message passing interf

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提出了一种在CNGrid网格服务环境下解决期权定价问题的并行应用方法.这种方法基于BSDE(backward stochastic differential equation)模型.根据异构计算资源的特点,使用CUDA和MPI分别在GPU计算节点和CPU计算节点上实现并行算法,比较不同编程在异构计算节点上的实现效率.通过监控计算节点上计算任务的负载状况,利用CNGrid所提供的计算服务,灵活地在异构计算节点上完成期权定价计算任务.

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