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期刊论文
论Hull-White模型三叉树的构建
论Hull-White模型三叉树的构建
来源 :现代商贸工业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:feifei1988000
【摘 要】
:
介绍了Hull-White模型的校准方法,得到模型的波动率参数,为三叉树的构建做准备,然后主要研究了如何构建Hull-White模型对应的三叉树的建立过程。
【作 者】
:
郭黄斌
孙钰鹏
【机 构】
:
中央财经大学金融学院
【出 处】
:
现代商贸工业
【发表日期】
:
2009年6期
【关键词】
:
初始利率树
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介绍了Hull-White模型的校准方法,得到模型的波动率参数,为三叉树的构建做准备,然后主要研究了如何构建Hull-White模型对应的三叉树的建立过程。
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