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本文介绍了Black—Scholes期权定价模型和风险VaR（在险价值）的基本理论，并通过计算东支付红利的欧式看涨期权的VaR值，给予了理论有力支持。本文的方法对其他期权的风险度量同样适用。
期权B—S定价模型与VaR值的计算
【摘 要】
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本文介绍了Black—Scholes期权定价模型和风险VaR（在险价值）的基本理论，并通过计算东支付红利的欧式看涨期权的VaR值，给予了理论有力支持。本文的方法对其他期权的风险度量同样适
【机 构】
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内蒙古工业大学管理学院
【出 处】
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北方经济
【发表日期】
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2007年5期
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