【摘 要】
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针对目前人民币汇率的自身特点,新的汇率预测模型既要关注汇率理论的定性研究,又要关注历史走势的定量研究,还要注重政策出台时对汇率的影响。采用非线性自回归神经网络——N
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针对目前人民币汇率的自身特点,新的汇率预测模型既要关注汇率理论的定性研究,又要关注历史走势的定量研究,还要注重政策出台时对汇率的影响。采用非线性自回归神经网络——NARX网络,对人民币汇率进行了预测,并使用无本金交割远期外汇NDF作为NARX网络的外部输入,以此来改善预测模型在面对突发政策和消息时的预测性能。通过实证检验发现,引入了NDF的NARX网络,在推广性能上远远优于没有NDF参与的NAR网络,并且在训练数据选择时,选择更大范围、包含影响汇率变化事件的历史数值会很大程度上影响网络的推广性能。
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