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潘冠中（2004）提出实证研究利率模型的数据选择要遵循相关性、交易频繁以及交易量大的原则．并论证了其在我国最佳的选择是七日回购利率（R007）。文章在上述两原则的基础上增加无风险程度高、无异常数据损失的原则，分别用两个时期、两种利率数据进行了模型估计并比较，认为2005年之后隔夜回购利率（R001）数据是研究利率模型的最佳选择。