【摘 要】
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基于正态分布和t分布的平稳序列前提,给出了沪深300股指期货跨期套利的最优套利点确定方法.通过对沪深300股指期货不同合约之间的差价进行平稳性检验,发现大部分差价具有平稳
【机 构】
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北方工业大学经济管理学院,北方工业大学理学院,
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基于正态分布和t分布的平稳序列前提,给出了沪深300股指期货跨期套利的最优套利点确定方法.通过对沪深300股指期货不同合约之间的差价进行平稳性检验,发现大部分差价具有平稳性,所以基本适用于给出的最优套利点分析方法.经过对5个平稳差价序列的最优套利点分析,发现△P12-07=IF1212-IF1207和△P12-09=IF1212-IF1209的套利期望收益较大,应该成为沪深300股指期货跨期套利的主要关注对象.
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