【摘 要】
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根据我国2006年前后两时段的债券市场发展格局,通过线性模型、TAR和M—TAR模型,分别检验了交易所、银行间债券市场、全市场利差的平稳性,并建立了长短期利率对应的误差修正模
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根据我国2006年前后两时段的债券市场发展格局,通过线性模型、TAR和M—TAR模型,分别检验了交易所、银行间债券市场、全市场利差的平稳性,并建立了长短期利率对应的误差修正模型。发现2006年前,银行间市场利差数据不平稳,交易所市场、全市场分别在TAR模型、线性模型下平稳。而2006年后3个市场均在TAR模型下平稳,且对应的误差修正模型均表明,利差变化主要由短期利率调整。对此应继续推进债券市场化改革、加强债券市场互联互通、改善监测和管理通胀预期。
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