扩展自回归条件久期模型的概率性质

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【摘要】

：

本文给出了扩展自回归条件久期模型(Augmented Autoregressive Conditional Duration Model,简记为AACD Model)严平稳遍历的充分必要条件.在一定的正则条件下研究了模型矩的

【作者】

：

刘伟陈敏王慧敏

【机构】

：

中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所,河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室

【出处】

：

应用数学学报

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

扩展的ACD模型严平稳重尾

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本文给出了扩展自回归条件久期模型(Augmented Autoregressive Conditional Duration Model,简记为AACD Model)严平稳遍历的充分必要条件.在一定的正则条件下研究了模型矩的性质.最后我们证明AACD过程在保证严平稳遍历的条件下,其边际分布具有重尾的概率性质.

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