【摘 要】
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分析了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间、从而提高风险配置效率方面的作用，讨论了不允许卖空但引入指数期货情况下组合证券选择问题和证券组合
【机 构】
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电子科技大学管理学院!成都610054,电子科技大学管理学院!成都610054,清华大学经济管理学院!北京100084
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分析了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间、从而提高风险配置效率方面的作用，讨论了不允许卖空但引入指数期货情况下组合证券选择问题和证券组合空间的生成问题，推广了组合证券选择和基金分离理论的有关结果．
The paper analyzes the role of index futures in expanding space of portfolio investment opportunities reduced due to short selling restrictions to improve the efficiency of risk allocation. It also discusses the problem of portfolio selection and securities portfolio without introducing short futures but introducing index futures Generation problem, and promote the relevant results of portfolio selection and fund separation theory.
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