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在人民币升值背景下，我国出口企业面临潜在外汇风险。根据人民币汇率波动“聚集性”，使用DCC—BGARCH模型设计动态套期保值策略，与传统结果比较得到DCC—BGARCH模型策略标准差较小、效率较高等结论。因此，我国外贸企业可以借鉴该策略有效规避人民币升值风险，稳定生产收益。
基于DCC—BGARCH模型人民币升值风险动态管理研究
【摘 要】
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在人民币升值背景下，我国出口企业面临潜在外汇风险。根据人民币汇率波动“聚集性”，使用DCC—BGARCH模型设计动态套期保值策略，与传统结果比较得到DCC—BGARCH模型策略标准差较
【机 构】
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广东商学院金融学院
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2013年1期
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究规划基金项目（11YJA790081）.
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