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线性增长条件下的倒向重随机微分方程
线性增长条件下的倒向重随机微分方程
来源 :河南师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:usrrmhta
【摘 要】
:
研究倒向重随机微分方程,在生成元f关于(y,z)连续且线性增长、生成元g关于(y,z)满足Mao的非Lipschitz条件下,得到了其最小解存在定理.推广了倒向重随机微分方程在随机控制和数理
【作 者】
:
陈敏
申晓慧
江龙
【机 构】
:
中国矿业大学理学院
【出 处】
:
河南师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2016年6期
【关键词】
:
倒向重随机微分方程
线性增长
非LIPSCHITZ条件
最小解
Backward Doubly Stochastic Differential Equation
【基金项目】
:
国家自然科学基金(11371362)
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研究倒向重随机微分方程,在生成元f关于(y,z)连续且线性增长、生成元g关于(y,z)满足Mao的非Lipschitz条件下,得到了其最小解存在定理.推广了倒向重随机微分方程在随机控制和数理金融等方面的应用.
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