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利用经验似然方法对自回归条件久期（ACD）模型参数进行统计检验,给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量,并证明了该统计量渐近服从χ2-分布.数值模拟结果表明,经验似然方法优于拟似然方法.
基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断
【摘 要】
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利用经验似然方法对自回归条件久期（ACD）模型参数进行统计检验,给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量,并证明了该统计量渐近服从χ2-分布.数值模拟结果表明,经验似
【机 构】
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东北电力大学理学院,广东工业大学应用数学学院,中国人民大学商学院
【出 处】
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吉林大学学报：理学版
【发表日期】
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2013年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金（批准号：71003100）,中国人民大学科学研究基金（批准号：2011030123）
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