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期刊论文
协整体制转换模型的参数估计
协整体制转换模型的参数估计
来源 :新乡学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zeer
【摘 要】
:
研究了协整体制转换模型的贝叶斯估计,利用贝叶斯定理和Gibbs抽样技术,实现了该模型的贝叶斯估计。结果表明:该方法可以精确地估计模型参数。
【作 者】
:
丁辉
王咪咪
【机 构】
:
滁州学院数学科学学院
【出 处】
:
新乡学院学报
【发表日期】
:
2014年4期
【关键词】
:
协整
体制转换
贝叶斯估计
后验分布
GIBBS抽样
cointegration
regime switching
Bayesian estimation
【基金项目】
:
基金项目:2012年度安徽省高校自然科学研究项目(KJ20122278),全国统计科学研究计划项目(2012LY153),滁州学院科研项目(2011kj001B,2012kj02B),安徽省金融工程教学团队(2013jxtd035).
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研究了协整体制转换模型的贝叶斯估计,利用贝叶斯定理和Gibbs抽样技术,实现了该模型的贝叶斯估计。结果表明:该方法可以精确地估计模型参数。
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