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基于时变Hurst指数提出一种用来描述时间序列长记忆性的具有时变分数差分算子的ARFIMA模型(时变分整自回归滑动平均模型)，并给出建模的步骤。然后对新台币汇率时间序列建立时变ARFIMA模型。将建立的时变ARFIMA模型与其它模型进行了比较研究。证明了时变ARFIMA模型与其他模型相比较的优效性。