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采用基于违约强度的双曲衰减传染性模型描述具有违约负相关关联公司违约相互依赖性结构,利用约化法,在随机利率背景下建立了多方关联公司债券定价的数学模型,获得债券定价显式表达式,并分析违约负相关对公司债券定价的影响。
具有违约负相关关联公司债券定价分析
【摘 要】
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采用基于违约强度的双曲衰减传染性模型描述具有违约负相关关联公司违约相互依赖性结构,利用约化法,在随机利率背景下建立了多方关联公司债券定价的数学模型,获得债券定价显
【机 构】
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莆田学院数学与金融学院
【出 处】
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莆田学院学报
【发表日期】
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2018年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11471175,11001142);福建省科技重点项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金资助项目(2016J01678);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);福建省创新创业教学改革项目(FBJG20180340)
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