【摘 要】
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<正>信用价差期权(Credit Spread Option)是以信用价差为标的的期权,期权的购买者(保护的买方)通过支付一定的期权费来转嫁信用价差波动的风险。信用价差期权假定市场利率变
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<正>信用价差期权(Credit Spread Option)是以信用价差为标的的期权,期权的购买者(保护的买方)通过支付一定的期权费来转嫁信用价差波动的风险。信用价差期权假定市场利率变动时,信用敏感性债券与无信用风险债券的收益率是同向变动的,信用敏感性债券与无信用风险债券之间的任何利差变动必定是对信用敏感性债券信用风险预期变化的结果。信用保护买方,即信
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