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基于VAR模型的上证综指与人民币汇率中间价收益率的实证研究
基于VAR模型的上证综指与人民币汇率中间价收益率的实证研究
来源 :经济研究导刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jay2722927
【摘 要】
:
通过对2018年上证综指与人民币汇率中间价之间的关系进行实证研究,从而得出人民币汇率中间价收益率是上证综指收益率的格兰杰原因,同时上证综指的收益率也是人民币汇率收益率
【作 者】
:
魏晨
方华
【机 构】
:
上海理工大学
【出 处】
:
经济研究导刊
【发表日期】
:
2020年3期
【关键词】
:
上证综指
人民币汇率中间价
格兰杰原因
Shanghai composite index
RMB central parity
Granger reason
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通过对2018年上证综指与人民币汇率中间价之间的关系进行实证研究,从而得出人民币汇率中间价收益率是上证综指收益率的格兰杰原因,同时上证综指的收益率也是人民币汇率收益率的格兰杰原因,进一步刻画出它们之间相互联动的数量关系,并提出相对应的建议。
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