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本文将致力于采用GARCH族的三种模型,在不同分布假设（正态分布、t分布、GED分布）下,分别对中国股票市场和美国股票市场的在险价值进行估计并比较,得出最适合计算中国以及美国股票市场的在险价值的模型及分布假设,为更准确地衡量金融市场风险提供一定理论基础。
中美股票市场VaR的比较分析
【摘 要】
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本文将致力于采用GARCH族的三种模型,在不同分布假设（正态分布、t分布、GED分布）下,分别对中国股票市场和美国股票市场的在险价值进行估计并比较,得出最适合计算中国以及美国股
【机 构】
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首都经济贸易大学经济学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2016年9期
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