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利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划，证明了金融市场是否存在套利的等价条件，并在此基础上，建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型，给出了其模型的求解方法，最后实证了中国证券市场是存在套利的。
判断市场套利的一种方法
【摘 要】
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利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划，证明了金融市场是否存在套利的等价条件，并在此基础上，建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型，给出了其模型的求解方法，最
【机 构】
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三明学院物理与机电工程系,湖北第二师范学院数学与计量经济系
【出 处】
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武汉理工大学学报
【发表日期】
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2008年7期
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