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本文针对正态分布在拟合厚尾分布上的不足提出了两种修正方法——参数修正方法和非参数修正方法,经过实证分析我们发现经过修正的分布能更好地拟合厚尾分布,相应的VaR值的预测效果也更好,其中非参数修正得到的VaR预测效果最佳。
基于收益率修正分布的VaR估计
【摘 要】
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本文针对正态分布在拟合厚尾分布上的不足提出了两种修正方法——参数修正方法和非参数修正方法,经过实证分析我们发现经过修正的分布能更好地拟合厚尾分布,相应的VaR值的预
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系,中国科学院数学与系统科学研究院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2007年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金10471135,教育部博士点基金,中国科学院和中国科技大学创新基金
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