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以证券组合的期望收益率及风险损失率为目标函数,研究了在这两个目标下证券投资组合的模糊模型及其优化问题,并利用S型隶属函数将模型转化为普通线性规划模型进行求解,最后给出了一个具体的例子来阐述方法的有效性.
证券组合投资选择模型的模糊优化
【摘 要】
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以证券组合的期望收益率及风险损失率为目标函数,研究了在这两个目标下证券投资组合的模糊模型及其优化问题,并利用S型隶属函数将模型转化为普通线性规划模型进行求解,最后给
【机 构】
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三峡大学电气信息学院
【出 处】
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三峡大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年6期
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