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在允许卖空的情况下,研究了有风险资产组合在不同时期,当预期收益率变化和风险资产品种数增加k(≥1)种时的M-V有效边缘漂移和投资比例变化问题,给出了漂移和投资比例变化公式,并进行了数值分析.
有风险资产投资组合动态分析
【摘 要】
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在允许卖空的情况下,研究了有风险资产组合在不同时期,当预期收益率变化和风险资产品种数增加k(≥1)种时的M-V有效边缘漂移和投资比例变化问题,给出了漂移和投资比例变化公式
【机 构】
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宁夏大学数学与电算工程系
【出 处】
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宁夏大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2001年4期
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