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本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨期权的定价公式。
分数环境中幂型重置期权的定价
【摘 要】
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本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨期权的定价公式。
【机 构】
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乐山师范学院数学系
【出 处】
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科技信息
【发表日期】
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2009年31期
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