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本文采用了基于VaR模型的风险调整的业绩评估方法(RAROC)对我国的证券投资基金绩效进行实证分析,RAROC由于同时考虑风险和收益影响,因而其对基金业绩的评价会与传统方法的结论有所不同.
运用RAROC方法对我国证券投资基金业绩评估的分析
【摘 要】
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本文采用了基于VaR模型的风险调整的业绩评估方法(RAROC)对我国的证券投资基金绩效进行实证分析,RAROC由于同时考虑风险和收益影响,因而其对基金业绩的评价会与传统方法的结
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2002年11期
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