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介绍了现代风险度量方法中的三个主要的模型,VaR、CVaR和ES模型,并应用这些模型对我国16只国债的市场风险进行了实证研究.在国内同类文献中第一次采用ES模型对债券面临的市场风险进行评价.实证结论表明我国债券市场蕴含了很大风险,ES模型比VaR模型可以更佳地评价和管理我国债券市场的风险.
现代风险技术（ES）及对我国债券市场的实证研究
【摘 要】
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介绍了现代风险度量方法中的三个主要的模型,VaR、CVaR和ES模型,并应用这些模型对我国16只国债的市场风险进行了实证研究.在国内同类文献中第一次采用ES模型对债券面临的市场
【机 构】
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厦门大学经济学院
【出 处】
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西安邮电学院学报
【发表日期】
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2005年2期
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