【摘 要】
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根据银行操作风险厚尾性的特点,采用具有厚尾特点的g-h分布度量了银行的操作风险.在实际运用中根据g-h分布定义,修正了Tukey分位数估计;依据操作风险的高频低危和低频高危的
【机 构】
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北京联办旗星风险管理顾问有限公司; 中国科学院科技政策与管理科学研究所;
【基金项目】
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国家自然科学基金(70701033,71071184,70531040)
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根据银行操作风险厚尾性的特点,采用具有厚尾特点的g-h分布度量了银行的操作风险.在实际运用中根据g-h分布定义,修正了Tukey分位数估计;依据操作风险的高频低危和低频高危的特性,提出了损失区间法确定损失次数参数.在g-h分布特性的基础上,得出了g-h分布的随机和的在险值.利用我国银行公开披露的操作风险损失数据进行了实证分析,结果表明提出的估计法能较好地拟合g-h分布的参数.研究结果对于我国银行定量管理操作风险具有启示作用.
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