期限结构与违约风险评估

来源 :武汉理工大学学报：信息与管理工程版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：liuji19840718

【摘要】

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在期限结构模型中引入系统性的跳跃风险,假设公司违约事件服从独立同分布的泊松(Poisson)过程,而违约将导致承诺的债务支付减小,研究了公司违约事件相互影响时违约风险的评估

【作者】

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简志宏胡吉卉

【机构】

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华中科技大学,华中科技大学

【出处】

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武汉理工大学学报：信息与管理工程版

【发表日期】

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2005年4期

【关键词】

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期限结构风险分散违约风险评估 term structure risk diversification default risk evaluation

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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在期限结构模型中引入系统性的跳跃风险,假设公司违约事件服从独立同分布的泊松(Poisson)过程,而违约将导致承诺的债务支付减小,研究了公司违约事件相互影响时违约风险的评估问题,给出了可违约债券价格服从的随机过程,证明了给定可违约债券如果存在违约风险分散化的证券投资组合完全复制可违约债券的支付,则多重违约强度在等价鞅(Martingale)测度变换下具有不变性.

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