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本文首先对沪深两市收益率的性质作了统计分析,由统计分析的结果得知两市的收益率数据可以应用t分布下的EGARCH-M模型作波动的非对称性实证研究,研究结果证实了沪深两市中都存在显著的非对称性波动,并且,从经济意义上讲,上海股市的非对称性更显著;结果还表明,总体上讲沪市中的投机性要比深市严重.
我国股票市场波动非对称性的实证研究
【摘 要】
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本文首先对沪深两市收益率的性质作了统计分析,由统计分析的结果得知两市的收益率数据可以应用t分布下的EGARCH-M模型作波动的非对称性实证研究,研究结果证实了沪深两市中都
【机 构】
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华中科技大学经济学院
【出 处】
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当代经济管理
【发表日期】
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2005年3期
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