一种组合证券投资风险最小化的迭代算法

来源 :电子科技大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhe073

【摘要】

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提出了一种组合证券风险最小化的迭代算法，证明了其收敛性，该算法操作简便，适免了最优投资比例计算中的矩阵求逆问题，并且在不允许卖空情况下，不会增加计算的复杂性。文中同时还给

【作者】

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唐小我王竹曾勇

【机构】

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电子科技大学管理学院

【出处】

：

电子科技大学学报

【发表日期】

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1994年04期

【关键词】

：

组合证券风险收敛性迭代算法

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提出了一种组合证券风险最小化的迭代算法，证明了其收敛性，该算法操作简便，适免了最优投资比例计算中的矩阵求逆问题，并且在不允许卖空情况下，不会增加计算的复杂性。文中同时还给出了不允许卖空情况下组合证券风险最小化的线性规划模型。

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